量化投资经理（高频期货）

岗位职责 

• 投资组合管理：
• 针对中国期货市场（包括股指期货、商品期货、国债期货等）设计、开发和测试高频/日内量化交易策略，构建和管理期货量化投资组合。
• 根据市场变化和策略表现，动态调整策略权重和资金分配。
• 风险管理：
• 建立和执行严格的风险管理流程，监控投资组合的各项风险指标。
• 及时识别和应对潜在的市场风险和流动性风险。
• 策略执行与优化：
• 确保量化策略在实盘环境中的高效、准确执行。
• 持续监控和评估策略的实盘表现，分析与回测结果的差异，并进行必要的调整和优化。
• 管理和优化交易执行，降低冲击成本。

岗位要求

• 国内外顶尖高校本科及以上学历，理工科或金融工程等强定量分析背景。
• 精通python和至少一种编译语言，具备基本的延迟分析能力和大规模数据处理和分析经验。
• 具备扎实的数理统计功底，熟悉常用的统计建模、时间序列分析、机器学习算法。
• 拥有2年以上可验证的期货市场高频/日内量化策略的实盘业绩。
• 综合素质：
• 强大的逻辑分析能力、问题解决能力和学习能力。
• 对量化投资有强烈的热情，具备钻研精神和创新意识。
• 良好的沟通能力和团队合作精神。
• 能够承受较强的工作压力，对市场变化保持高度敏感。
• 认真负责，对各种风险保持敏感。

加分项

• 在顶级期刊或会议上发表过相关领域的学术论文。
• 获得国际或国内数学/物理/计算机等奥林匹克竞赛奖项。