量化研究员（期货高频）

关于我们

安贤投资 致力于以科学严谨的量化方法和先进的信息技术驱动投资。我们融合现代金融理论、机器学习、人工智能与云计算架构，全面优化投研流程。策略覆盖市场中性、指数增强、CTA、多策略及全球股票统计套利等领域。自2018年成立以来，安贤在海内外市场持续实现优异表现，团队和资产管理规模正在稳健地扩张。目前公司在北京、上海、厦门和纽约设有办公室。

岗位职责

根据您的经验和专长，您的职责可能侧重于以下一个或多个方面：

• 策略研发与回测
  • 针对中国期货市场（包括股指期货、商品期货、国债期货等）设计、开发和测试高频/日内量化交易策略
    • 包括但不限于趋势跟踪、均值回归、套利（跨期、跨品种、统计套利）、做市等策略
  • 深入研究市场微观结构、订单簿动态、高频数据特征，挖掘新的交易信号和Alpha因子
  • 灵活运用统计学、机器学习、深度学习等方法建立预测模型，并进行严格的历史数据回测
  • 持续跟踪和分析策略表现，进行参数优化和模型迭代，提升策略的夏普比率和盈利能力
• 数据处理与分析
  • 负责高频/日内行情数据、订单簿数据、另类数据等的清洗、存储、处理和分析工作
  • 构建和维护高效的数据处理流程和因子库
• 系统支持与优化
  • 参与量化交易系统的设计、开发、测试和维护，确保系统的稳定性和低延迟
  • 与技术团队紧密合作，优化交易执行算法，减少交易成本和滑点

 

岗位要求

• 国内外知名高校本科及以上学历，具有理工科或金融工程等强定量背景
• 扎实的数理统计基础，熟悉常见的统计建模、时序分析与机器学习方法
• 精通Python和至少一种编译语言，具备延迟分析和大规模数据处理能力
• 对量化充满热情，善于钻研，具备创新意识和快速学习能力
• 抗压能力强，具备良好的沟通能力和团队协作精神

加分项

• 信号或策略有实盘纪录者优先
• 在顶级学术期刊或会议上发表过研究成果
• 获得过国际或国内数学、物理、计算机等奥林匹克竞赛奖项