量化研究员（高频期货）

岗位职责

根据您的经验和专长，您的职责可能侧重于以下一个或多个方面：

• 策略研发与回测：
• 针对中国期货市场（包括股指期货、商品期货、国债期货等）设计、开发和测试高频/日内量化交易策略，包括但不限于趋势跟踪、均值回归、套利（跨期、跨品种、统计套利）、做市策略等。
• 深入研究市场微观结构、订单簿动态、高频数据特征，挖掘新的交易信号和Alpha因子。
• 灵活运用统计学、机器学习、深度学习等方法建立预测模型，并进行严格的历史数据回测。
• 持续跟踪和分析策略表现，进行参数优化和模型迭代，提升策略的夏普比率和盈利能力。
• 数据处理与分析：
• 负责高频/日内行情数据、订单簿数据、另类数据等的清洗、存储、处理和分析工作。
• 构建和维护高效的数据处理流程和因子库。
• 系统支持与优化：
• 参与量化交易系统的设计、开发、测试和维护，确保系统的稳定性和低延迟。
• 与技术团队紧密合作，优化交易执行算法，减少交易成本和滑点。

岗位要求

• 国内外顶尖高校本科及以上学历，理工科或金融工程等强定量分析背景。
• 精通python和至少一种编译语言，具备基本的延迟分析能力和大规模数据处理和分析经验。
• 具备扎实的数理统计功底，熟悉常用的统计建模、时间序列分析、机器学习算法。
• 拥有2年以上期货市场高频/日内量化策略的研究和实盘交易经验。
• 综合素质：
  • 强大的逻辑分析能力、问题解决能力和学习能力。
  • 对量化投资有强烈的热情，具备钻研精神和创新意识。
  • 良好的沟通能力和团队合作精神。 

加分项

• 在顶级期刊或会议上发表过相关领域的学术论文。
• 获得国际或国内数学/物理/计算机等奥林匹克竞赛奖项。
• 信号/策略有实盘纪录者优先。